KNOWN

PL/SQLのFOR文で利用できるCONTINUE文は
Oracle11gから備わっているそうで
10gには残念ながらないそうです。
以下URLは参考まで。

【OTNの本家のPL/SQLマニュアル　Oracle10g】
http://otndnld.oracle.co.jp/document/products/oracle10g/101/doc_v12/appdev.101/B13501-01.pdf
【OTNの本家のPL/SQLマニュアル　Oracle11g】
http://otndnld.oracle.co.jp/document/products/oracle11g/111/doc_dvd/appdev.111/E05670-02/whatsnew.htm
【Oracle　PL/SQL入門】
http://www.shift-the-oracle.com/plsql/for-while-loop.html

下記は、10g以前の場合の代替手段のひとつです。
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Oracle Database 10g Release 10.1.0.5.0 - Production
With the Real Application Clusters option
に接続されました。
SQL> DECLARE
  2  BEGIN
  3    FOR i IN 1..4 LOOP
  4      IF i=3 THEN
  5        GOTO continue;
  6      ELSE
  7        dbms_output.put_line(i);
  8      END IF;
  9  <<continue>>
 10     null;
 11    END LOOP;
 12
 13  END;
 14  /

PL/SQLプロシージャが正常に完了しました。

SQL> set serveroutput on
SQL> /
1
2
4

PL/SQLプロシージャが正常に完了しました。

SQL>